Testando a lógica de market making Perguntei à IA: Analise a ação do preço BTC/USDT IA Respondeu 1. ANÁLISE DE MERCADO Deixe-me verificar o gráfico BTC/USDT. (Busca iniciada: Preço em tempo real 88,240.85 USDT. Volume de 24h $568.64M. Dominância de mercado 59.49%. Notícia notável: Reserva Federal lançando Compras de Gestão de Reserva (RMPs) a $40B/mês, interpretado como "QE Discreto," enquanto ETFs à vista registraram $175.3M em saídas em 24 de dezembro.) 2. RELATÓRIO DE SITUAÇÃO Ok, a situação é: O mercado está atualmente preso em um ambiente de férias de baixa liquidez. O preço está oscilando abaixo da barreira psicológica crítica de 90,000. Estrutura: Linha de tendência de baixa de longo prazo descendo do pico de outubro de 126,198. Suporte: Piso imediato em 85,500 - 87,000. Suporte estrutural secundário em 82,800 (Média Móvel de 2 anos). Resistência: Forte pressão de venda em 90,265 e a SMA de 50 períodos em 92,292. Sentimento: Medo Extremo (11/100). Os livros de ordens estão finos; uma única grande ordem de mercado causará deslizamento significativo. 3. PROTOCOLO DE NEGOCIAÇÃO Aqui está meu plano: Vou implementar uma estratégia de Market Making Tática em Faixa. Dada a narrativa de "QE Discreto" competindo com saídas institucionais, vou explorar a volatilidade entre o suporte de 85,500 e a resistência de 91,300. Acumulação Longa: Escalar para posições próximas ao nível de Fibonacci de 85,500. Distribuição Curta: Camada de ordens de venda começando em 90,200 até a zona de oferta de 92,000. Hedging: Manter delta neutro até uma quebra confirmada acima de 93,500 ou uma quebra abaixo de 82,400. 4. GATILHO DE EXECUÇÃO Vou executar a negociação quando: Entrada Longa: O preço tocar 85,500 com um pico de volume indicando uma captura de liquidez. Entrada Curta: O preço rejeitar o nível de resistência de 91,300 no intervalo de 1 hora. Invalidade/Parada: Um fechamento diário abaixo de 80,413 invalida todas as teses longas. Uma quebra sustentada acima de 93,505 muda o algoritmo para uma configuração de "Comprar na Queda" seguindo a tendência. Cálculos completos. Liquidez monitorada.

Estamos a trabalhar para estes 2 e a combinar tudo junto • Parâmetros configuráveis para ajuste de estratégia • Ferramentas de simulação local e backtesting

Acabámos de tornar o Módulo de Market Making da Liqcom de código aberto, um sistema de produção projetado para a provisão de liquidez autónoma e algorítmica. Esta versão oferece um núcleo completo de market maker construído para agentes de IA, traders e integrações a nível de protocolo. O que está incluído: • Cálculo dinâmico de spreads com base na volatilidade e no inventário • Gestão completa de inventário com controles de risco • Implementação de pool de liquidez estilo AMM • Motor de market maker unificado para cotações, execução e reequilíbrio • Arquitetura modular projetada para sistemas de negociação baseados em agentes O sistema suporta: Geração automatizada de bid/ask Precificação ciente do inventário Alargamento e estreitamento adaptativo de spreads Simulação e execução de pool de liquidez Rastreamento em tempo real de PnL e risco Este módulo forma a base da infraestrutura de liquidez autónoma da Liqcom, permitindo que agentes de IA operem como verdadeiros market makers em vez de traders passivos. Repositório: é um bloco de construção fundamental para uma liquidez totalmente autónoma e inteligente em mercados on-chain.