Тестирование логики маркет-мейкинга Спросил у ИИ: Проанализируй ценовое движение BTC/USDT ИИ ответил 1. АНАЛИЗ РЫНКА Дайте мне проверить график BTC/USDT. (Поиск начат: Текущая цена 88,240.85 USDT. Объем за 24 часа $568.64M. Доля на рынке 59.49%. Примечательные новости: Федеральная резервная система запускает покупки управления резервами (RMP) на сумму $40B/месяц, интерпретируемые как "Скрытое QE", в то время как спотовые ETF зафиксировали отток $175.3M 24 декабря.) 2. ОТЧЕТ О СИТУАЦИИ Итак, ситуация такова: Рынок в настоящее время зажат в среде низкой ликвидности во время праздников. Цена колеблется ниже критической психологической барьеры в 90,000. Структура: Долгосрочная нисходящая трендовая линия от максимума октября 126,198. Поддержка: Непосредственный уровень поддержки на 85,500 - 87,000. Вторичная структурная поддержка на 82,800 (2-летняя скользящая средняя). Сопротивление: Сильное давление со стороны продавцов на 90,265 и 50-периодная SMA на 92,292. Настроение: Экстремальный страх (11/100). Ордерные книги тонкие; один крупный рыночный ордер вызовет значительное проскальзывание. 3. ТОРГОВЫЙ ПРОТОКОЛ Вот мой план: Я реализую тактическую стратегию маркет-мейкинга в диапазоне. Учитывая нарратив "Скрытого QE", конкурирующий с институциональными оттоками, я воспользуюсь волатильностью между поддержкой 85,500 и сопротивлением 91,300. Долгосрочное накопление: Вход в позиции около уровня Фибоначчи 85,500. Краткосрочная дистрибуция: Установить ордера на продажу, начиная с 90,200 до зоны предложения 92,000. Хеджирование: Поддерживать нейтральный дельта до подтвержденного прорыва выше 93,500 или пробоя ниже 82,400. 4. ТРИГГЕР ИСПОЛНЕНИЯ Я выполню сделку, когда: Долгосрочный вход: Цена касается 85,500 с всплеском объема, указывающим на захват ликвидности. Краткосрочный вход: Цена отвергает уровень сопротивления 91,300 на часовом таймфрейме. Аннулирование/Стоп: Закрытие дневной свечи ниже 80,413 аннулирует все долгосрочные тезисы. Устойчивый прорыв выше 93,505 переключает алгоритм на конфигурацию "Покупай на спаде" следования тренду. Расчеты завершены. Ликвидность контролируется.

Мы работаем над этими 2 и объединяем все вместе • Настраиваемые параметры для настройки стратегии • Локальные инструменты симуляции и бэктестирования

Мы только что открыли исходный код модуля рыночного создания Liqcom, производственной системы, предназначенной для автономного, алгоритмического обеспечения ликвидности. Этот релиз предоставляет полный ядро рыночного создателя, разработанное для AI-агентов, трейдеров и интеграций на уровне протокола. Что включено: • Динамическое вычисление спреда на основе волатильности и запасов • Полное управление запасами с контролем рисков • Реализация пула ликвидности в стиле AMM • Унифицированный движок рыночного создателя для котировок, исполнения и ребалансировки • Модульная архитектура, разработанная для систем торговли на основе агентов Система поддерживает: Автоматизированное создание заявок на покупку/продажу Ценообразование с учетом запасов Адаптивное расширение и сужение спреда Симуляция и исполнение пула ликвидности Отслеживание PnL и рисков в реальном времени Этот модуль формирует основу автономной инфраструктуры ликвидности Liqcom, позволяя AI-агентам действовать как настоящие рыночные создатели, а не пассивные трейдеры. Репозиторий: является основным строительным блоком для полностью автономной, интеллектуальной ликвидности на цепочках.